До 1755 года, разделившего историю Лиссабона на периоды до и после ужасного землетрясения, на этом месте больше двух столетий стояла церковь Милосердия. Здесь молились моряки с кораблей, заходивших в порт. Они благодарили Деву Марию за удачный исход морского путешествия, например, в Индию. Всё, что осталось от той церкви после катастрофы, южная боковая стена.
Позже стену превратили в фасад новой церкви Непорочного зачатия. В XIX веке к фасаду в стиле барокко с двумя башнями пристроили лестницу в несколько пролётов и колокольню для колокола, который доставили из церкви святого Августина в Гоа. Старый Гоа стал португальской колонией в XVI веке. Завоевателей вел Афонсу Альбукерки по прозвищу Великий. На родине он был славен не только как политик, но и как архитектор, и потому в индийском штате Гоа до сих пор можно видеть средневековые португальские форты и особняки. Португальцы обращали местных жителей в католичество, все индуистские храмы тогда были разрушены. Только в 1961 году Гоа обрёл независимость и стал 25-ым индийским штатом. Благодаря смешению стилей и культур эта территория совсем не похожа на остальную Индию. Она является жемчужиной страны и одним из самых популярных мест отдыха.
Украшающие церковь скульптуры принадлежат резцу Жуана ди Каштилью. На тимпане портала — Непорочная Дева Мария, в честь которой теперь называется церковь. Её плащ поддерживают ангелы. Она укрывает им несколько фигур: короля Мануэля Первого, королеву Элеонору, Леонору Висеу — сестру Короля Мануэля и основательницу ордена Милосердия, папу римского Александра VI, епископа Лиссабонского и других религиозных деятелей, а также дворян и простых людей.
Интерьер церкви был восстановлен и украшен изразцами азулейжуш только в XVIII веке. Его можно было бы назвать мрачным, если бы не главный алтарь, посвящённый Святой Деве. Рядом с Иисусом и Девой Марией Росариу установлены мраморные статуи святых Петра и Павла.
Заслуживает также внимания капелла святого Франциска Ксаверия и ее необычный лепной потолок. Во второй часовне справа находится статуя Богоматери Рештелу. Её перенесли сюда из Беленской часовни, куда обязательно заглядывали моряки поклониться перед выходом в море, отправляясь на поиски неизвестных земель.
Церковь Непорочного зачатия находится в квартале Байша. Это так называемый Нижний город, который лежит между двумя районами на высоких холмах — Алфама, что буквально через дорогу, и Байру-Алту. С последним Байша даже соединена чудом португальской архитектуры — городским лифтом Санта-Жушта.
Маркиз Себастьян Жозе Помбал поднял Лиссабон из руин, оставленных землетрясением 1755 года, и создал совершенно новый центр города. Одним из современных кварталов стал Байша. Кроме того, он является одним из первых в истории примеров строительства целого района с учётом сейсмоустойчивости зданий.
Улицы с одинаковыми домами в неоклассическом стиле были названы именами владельцев магазинов и ремесленников, ведущих здесь торговлю. Их расположили в виде решётки, под прямым углом друг к другу, и позже подобное архитектурное решение получило название помбалино.
Сегодня Байша остаётся коммерческим центром столицы. Здесь расположены банки, офисы и магазинчики. Улицы сохранили геометрическое расположение, но многие здания, возведенные уже после смерти маркиза Помбала, выбиваются из принятого им строгого стиля. Днём Байша полна местных жителей и туристов, особенно улица Аугушта - там бродячие артисты, лавки арт-деко, торговцы цветами и сувенирами придают району особый шарм.