Галерея названа в честь своего первого владельца. Купец Александр Хэй приобрел это место в 1651 году и построил здесь пивоварню. 200 лет спустя, очередной арендатор, Джон Хэмфри-младший, построил на Темзе причал для торговых судов, установил оборудование для разгрузки и склады. Эту пристань в народе называли "кладовая Лондона". Сюда приплывали товары со всех концов света. 80% импортных продуктов разгружали в доках Хэя. Новомодное увлечение английского высшего света – китайский и индийский чай - завозился в то время тоннами. Склад причала Хэя был оборудован по последнему слову техники. В некоторых помещениях была установлена сложная система вентиляции и подогрева, чтобы сухие продукты, такие как мука, крупа и чай, не отсыревали. В доках Хэя впервые в Великобритании было применена холодильная установка. Ее соорудили для хранения деликатесного новозеландского масла в 1867 году. Для охраны ценного товара здесь работали не только грузчики и приемщики. На довольствии в складских помещениях состояли несколько десятков котов-крысоловов.
Но не только грызуны угрожали складам. В 1861 причал и здание сильно пострадало от "Великого Саутваркского пожара". После восстановления пристань продолжила принимать корабли и разгружать товары. Эта деятельность продолжалась до середины XX века. Конец работе доков положил прогресс: для доставки товаров стали использовать тяжелые суда-контейнеровозы, которым был тесен маленький речной причал. Пару десятилетий пристань стояла заброшенной, но вскоре обрела новую жизнь в виде торгового пассажа. Склады, в которых когда то хранили чай, стали магазинами и ресторанами. Центральное пространство было преобразовано в высокий атриум со стеклянной сводчатой крышей. Посередине огромного холла стоит удивительная скульптура. Ее автор, Дэвид Кэмп, изобразил бронзовый корабль, призванный символизировать прошлое галереи. Монумент под названием "Навигатор" имеет высоту 18 метров и весит около 14 тонн. Детали памятника живут своей жизнью: вращаются какие-то механизмы, откуда-то льется вода.
Помимо шоппинга и обеда в многочисленных ресторанчиках, галерея Хэя предлагает своим посетителям воскресные продуктовые рынки, выступления уличных артистов и, самое главное, потрясающий вид на северный берег Темзы. Прямо перед Вами и немного правее возвышаются величественные небоскребы Сити, правее можно увидеть легендарный Тауэр, на воде перед ним стоит военный крейсер "Белфаст", а сразу за ним через Темзу переброшен изящный Тауэрский мост.