Величественный собор напротив дворца, по другую сторону Оружейной площади, носит имя Санта-Мария-ла-Реаль-де-ла-Альмудена, или же просто Альмудена. По многим причинам это знаковый храм для жителей города. Богородица Альмудена считается святой покровительницей Мадрида — первая церковь ее имени появилось на этом месте где-то в XI веке, но была демонтирована в середине XIX, в рамках реконструкции квартала.
Альмудена - первый кафедральный собор Мадрида — здесь не было своей кафедры, и в религиозном плане столица долгое время подчинялась архиепископу Толедо.
Собор впечатляет своими размерами: 102 метра в длину и 69 метров в высоту, а также разнообразием архитектурных стилей. Его купол выполнен в необарочном стиле, фасады — в неоклассическом с элементами эрререско -аскетичного стиля конца XVI века. Это результат работы многих архитекторов, строивших собор долгих 110 лет. Первый камень будущего храма заложил в конце XIX века лично король Альфонс XII, а освятил собор папа Иоанн Павел II во время своего визита в Испанию в 1993 году. Так что Альмудена - единственный в стране храм, введенный в эксплуатацию лично Папой Римским.
Еще одна интересная деталь, которая отличает Альмудену — ориентация по оси север-юг. Дело в том, что большинство христианских церквей ориентированы на восток-запад, а оригинальное расположение этого храма — результат абсолютно светской идеи: сформировать единый архитектурный ансамбль с Королевским дворцом.
Есть у кафедрального собора Мадрида и своя красивая романтическая легенда - грустная история любви испанских Ромео и Джульетты, короля Альфонсо XII и его супруги Марии де лас Мерседес Орлеанской. Мерседес была племянницей и крестницей королевы Изабеллы II, матери Альфонсо, то есть приходилась ему двоюродной сестрой, и они были знакомы с детства. Их романтические отношения начались в 1872 году, когда девушке было всего 12 лет, а будущему монарху — 15. Через два года Альфонсо объявил о помолвке, но его мать и слышать не хотела о Мерседес в качестве невестки — она терпеть не могла ее отца, Антонио Орлеанского, который в свое время мечтал захватить престол. В невесты сыну Изабелла прочила одну из европейских принцесс, и правительство ее в этом полностью поддерживало. Но к тому моменту Альфонсо уже был королем, а значит, его слово было крепче. Он обвенчался с Мерседес в 1878-м, но их семейное счастье было недолгим: спустя 5 месяцев юная королева умерла от тифа, буквально через два дня после своего 18-летия. Альфонсо был безутешен, и, по свидетельствам некоторых источников, даже пытался покончить с собой. А когда окружение стало слишком давить на короля на предмет повторной женитьбы, он остановил свой выбор на родной сестре Мерседес, очень похожей на его покойную жену. Но новая невеста умерла от туберкулеза в период помолвки, и Альфонсо, которому уже было все равно, женился на австрийской принцессе Марии-Кристине. В этом браке родилось трое детей, но никогда не было любви — король постоянно изменял жене, и имел как минимум двух незаконнорожденных сыновей.
Альфонсо XII не намного пережил свою любимую Мерседес — он умер от туберкулеза в 27 лет, завещав, чтобы останки его первой жены были перенесены в этот собор: королева Мерседес была одним из инициаторов его строительства и считала Богородицу Альмудену своей покровительницей. Завещание короля было выполнено в 2000 году — до окончания строительства собора тело Мерседес покоились в королевской усыпальнице в монастыре Эль-Эскориал.
Сейчас собор служит главным храмом королевской семьи: так, в мае 2004 года именно здесь проходило венчание наследного принца Фелипе и телеведущей Летисии Ортис Рокасолано.